金融高頻數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值研究-基于非參數(shù)法

高頻數(shù)據(jù)分析是理解市場微觀結(jié)構(gòu)極為有效的手段.文章在GARCH模型對(duì)高頻數(shù)據(jù)低效的情況下,從非參數(shù)的角度給出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一個(gè)相合估計(jì)量,這個(gè)估計(jì)量不依賴于總體分布.實(shí)證分析表明深圳綜合指數(shù)5min對(duì)數(shù)收益率偏離低頻數(shù)據(jù)常具有的正態(tài)分布,且本文的非參數(shù)方法可以比較精確地度量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值.

作 者： 趙建昕 任培民 趙樹然 ZHAO Jian-xin REN Pei-min ZHAO Shu-ran   作者單位： 趙建昕,ZHAO Jian-xin(北京理工大學(xué),理學(xué)院數(shù)學(xué)系,北京,100081;海軍潛艇學(xué)院,軍事運(yùn)籌教研室,青島,266071)

任培民,REN Pei-min(青島大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)院,青島,266071)

趙樹然,ZHAO Shu-ran(北京理工大學(xué),理學(xué)院數(shù)學(xué)系,北京,100081) 

刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號(hào)： O211.9 F830.9  關(guān)鍵詞： 高頻數(shù)據(jù)   風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值   非參數(shù)法  

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