帶干擾雙Cox風險模型的破產概率研究

本文討論馬氏環境下帶隨機干擾項的雙險種Cox風險模型,并利用馬氏向量過程鞅方法,給出了該模型最終破產概率的指數上界和一種特殊情況下的最終破產概率表達式.

作 者： 解俊山 于吉亮 趙選民   作者單位： 解俊山(河南大學,數學與信息科學學院,河南,開封,475004;西北工業大學,應用數學系,西安,710072)

于吉亮(河南大學,數學與信息科學學院,河南,開封,475004)

趙選民(西北工業大學,應用數學系,西安,710072) 

刊 名： 統計與決策  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICS AND DECISION  年，卷(期)： 2007 ""(6)  分類號： O211.6 F840  關鍵詞： 風險模型   Cox過程   破產概率   馬氏跳過程   鞅  

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