具有任意概率結構隨機利率風險模型

研究了帶利率風險模型.在保費收入與索賠額的差序列{Zi}和隨機折現率序列{Yi}具有相關性的條件下,利用下鞅方法得到了破產概率一個上界.接著,在引理2中證明了定理1的集合D在一定條件下是非空的.最后,在推論2中說明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一個特殊情況.

作 者： 李俊海 焦萬堂 LI Jun-hai JIAO Wan-tang   作者單位： 河南工業大學,數學系,河南,鄭州,450001  刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.3  關鍵詞： 相關隨機利率   破產概率   下鞅   上界  

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