帶干擾的多險(xiǎn)種離散風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率

研究了一類帶干擾的多險(xiǎn)種離散風(fēng)險(xiǎn)模型,兩索賠額均為二項(xiàng)隨機(jī)序列,兩保單到達(dá)均為Poisson隨機(jī)序列,應(yīng)用鞅方法得出了最終破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式,Lundberg不等式,以及有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率的一個(gè)上界估計(jì).

作 者： 方世祖 張春梅 王志攀 FANG Shi-zu ZHANG Chun-mei WANG Zhi-pan   作者單位： 廣西大學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,廣西,南寧,530004  刊 名： 廣西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2007 32(3)  分類號(hào)： O211.67  關(guān)鍵詞： 多險(xiǎn)種   干擾   破產(chǎn)概率   Lundberg不等式   鞅  

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