常利率下的特殊雙險種風險模型的生存概率

提出了保費為一復合隨機過程且含利率因素的特殊雙險種風險模型,給出了此模型在無限時和有限時的生存概率所滿足的積分微分方程.

作 者： 喬克林 李粉香 任芳玲 QIAO Ke-lin LI Fen-xiang REN Fang-ling   作者單位： 延安大學數學與計算機科學學院,陜西,延安,716000  刊 名： 江西科學  ISTIC 英文刊名： JIANGXI SCIENCE  年，卷(期)： 2009 27(6)  分類號： O211.9  關鍵詞： 生存概率   利率   雙險種   泊松過程  

【常利率下的特殊雙險種風險模型的生存概率】相關文章：

帶干擾兩險種風險模型的破產概率04-26

具有任意概率結構隨機利率風險模型04-26

常利率古典風險模型的按比例分紅問題04-26

按比例分紅策略下具有常利率的泊松風險模型-Gerber-Shiu折現罰金函數04-26

一類風險模型有限時間內生存概率的研究04-26

二維相關風險模型的破產概率04-26

常利率抵押貸款模型及其自由邊界問題04-26

隨機保費風險模型下的平均折現罰金函數04-26

Levy過程驅動下的信用風險結構化模型04-26

污水灌溉風險概率分布的研究04-26