帶干擾兩險種風險模型的破產概率

經典破產理論假設保險公司的盈余過程是時齊的獨立平穩增量過程.但是,由于保險公司業務種類的日益增多和復雜,經典的破產模型已經不能很好地描述現實過程.隨著研究的深入,人們對經典風險模型進行了各種推廣,建立了更符合實際的破產模型.假設理賠額到達過程和保單的到達過程為Poisson過程,保單的保費和各險種的理賠額均為隨機序列,并考慮到保險公司的投資利率和通貨膨脹率,討論了一類帶干擾的兩險種風險模型最終破產概率的一般表達式,得到了與經典風險模型相同的破產概率和Lundberg上界.

作 者： 王泓娜 WANG Hong-na   作者單位： 遼寧師范大學,數學學院,遼寧,大連,116029  刊 名： 遼寧師范大學學報(自然科學版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF LIAONING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O212  關鍵詞： 破產概率   Poisson過程   調節系數   Lundberg不等式  

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