帶投資收益的離散風險模型研究

在離散復合二項模型中加入一個隨機投資收益而得到帶投資的離散風險模型,在這種模型下得到了破產概率所滿足的積分方程,有限時間內破產、破產時刻、破產前一刻盈余和破產時赤字的聯合分布的遞推公式,也得到了和經典模型相類似的破產概率表達式和Lundberg不等式.

作 者： 方世祖 孫歆 劉瑤環 FANG Shi-zu SUN Xin LIU Yao-huan   作者單位： 方世祖,孫歆,FANG Shi-zu,SUN Xin(廣西大學數學與信息科學學院,廣西,南寧,530004)

劉瑤環,LIU Yao-huan(廣西大學數學與信息科學學院,廣西,南寧,530004;長江大學信息與數學學院,湖北,荊州,434023) 

刊 名： 廣西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2008 33(2)  分類號： O211.67  關鍵詞： 破產概率   風險模型   鞅   調節系數  

【帶投資收益的離散風險模型研究】相關文章：

帶干擾兩險種風險模型的破產概率04-26

基于BP算法的信用風險評價模型研究04-27

多變量離散灰色模型及其性質04-27

投資收益下的再保險定價模型04-26

環境風險評價模型在煤礦開發中的應用研究04-27

基于Logit模型與GA算法的商業銀行信用風險評估模型研究04-25

突發水污染事故風險預測中數學模型的研究04-26

NaSch模型的細化研究04-26

河流污染帶特征參數預測模型及其軟件化研究04-27

一類風險模型有限時間內生存概率的研究04-26