一類特殊模型的美式期權定價

考慮離散時間金融市場模型中美式期權的定價問題,在股票價格服從指數假設的條件下,利用期權定價鞅方法給出了以該股票價格為標的資產的美式期權價格的一個上界.該上界與期權持有者選定執行期權的時間無關,因此可供期權出讓者估計其平均損失.

作 者： 閆海峰 劉三陽   作者單位： 閆海峰(西安電子科技大學理學院,陜西,西安,710071;河南師范大學數學與信息科學學院,河南,新鄉,453002)

劉三陽(西安電子科技大學理學院,陜西,西安,710071) 

刊 名： 西安電子科技大學學報(自然科學版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY  年，卷(期)： 2003 30(1)  分類號： O211.6 F830.9  關鍵詞： 期權定價   Black-Scholes模型   鞅方法   美式期權  

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