不同風險態度下美式期權的定價

考慮了基于不同風險態度的美式期權在有限離散模型中的定價問題.運用最優停止理論分別從風險偏好和風險厭惡2個角度討論了美式期權的最佳實施期,并給出了相應的美式期權定價.

作 者： 成軍祥 賈東芳 Cheng Jun-xiang Jia Dong-fang   作者單位： 河南理工大學數學與信息科學學院,河南焦作,454003  刊 名： 河南理工大學學報（自然科學版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 28(6)  分類號： O211.6 F830.9  關鍵詞： 風險態度   美式期權   最優停時   Snell包  

【不同風險態度下美式期權的定價】相關文章：

帶隨機波動率的Lévy模型下美式看漲期權的定價04-26

跳躍—擴散過程下歐式任選期權的定價04-26

跳擴散模型中重置期權的定價04-27

期權定價的新型三叉樹方法04-27

期權定價的分數二叉樹模型04-26

確定美式Spread期權自由邊界的一種算法04-27

帶有Poisson跳的股票價格模型的期權定價04-27

不同的態度作文02-07

不同的態度 不同的結果教學反思04-28

投資收益下的再保險定價模型04-26