基于DFA的我國股票市場標度特性研究

將消除趨勢波動分析法(DFA)應用于我國滬深兩市不同時間標度收盤指數的對數收益率序列,全面分析了我國股市的標度特性.發現標度指數隨著考察時間的長短,即數據個數的不同而不同,但從長期來看,兩市波動都存在持久性特征,而且收益率的絕對值序列和平方值序列的持久性更明顯;在相同時間范圍內,不同時間標度序列的標度指數相差不大,存在標度不變性;小標度時間序列存在多重分形特征.這些結果說明我國股票市場存在復雜的非線性動力學特性.

作 者： 都國雄 寧宣熙 胡永生 Du Guoxiong Ning Xuanxi Hu Yongsheng   作者單位： 都國雄,Du Guoxiong(南京航空航天大學經濟與管理學院,江蘇,南京,210016;南京工業職業技術學院,江蘇,南京,210016)

寧宣熙,Ning Xuanxi(南京航空航天大學經濟與管理學院,江蘇,南京,210016)

胡永生,Hu Yongsheng(南京理工大學電子工程與光電技術學院,江蘇,南京,210094) 

刊 名： 南京師大學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 30(3)  分類號： O59  關鍵詞： 經濟物理學   股票市場   標度特性   持久性   標度指數   消除趨勢波動分析法(DFA)  

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