高頻算法交易策略簡介

BBO策略

BBO-最優出價策略第一文庫網是高頻算法交易中最常見的策略之一，高盛美林等國外機構都采用這一策略進行高頻算法交易我們在吸取國外成功經驗的基礎上針對中國市場進行優化，設計出了全自動的高頻算法交易程序，BBO策略的基本原理是非常簡單的。

當盤口因流動性缺失而出現缺口并且兩側有大單時，我們分別在上圖紅色位置掛小單，利用盤中買賣的人不斷獲利，如果價格發生突破因為背后有大單依托我們可以立即轉身止損，最多只虧損一跳。我們借助自動化交易對實盤狀況進行了很多優化，這里涉及商業機密，不便說的太細。

2高頻統計套利策略（由于中金所限制撤單次數，目前本策略暫停。）

高頻統計套利策略也是歐美廣泛采用的高頻算法交易策略之一，借助統計工具對高相關性品種的價差進行統計然后畫出套利通道，對價差進行高拋低吸。這里需要采用iceberg，單腿BBO等算法交易策略降低沖擊成本，這里涉及商業機密，不做過多解釋。下面說一下基本的原理，下圖為股指tick級數據的價差圖：

下圖為兩個策略小資金實盤時的資金曲線。

高頻統計套利策略 BBO高頻策略

【高頻算法交易策略簡介】相關文章：

手指快算法簡介04-28

黃金交易策略05-01

算法初步的教學策略04-28

快速景象匹配算法控制策略04-29

基于貪心策略優化欺負算法05-01

粒子群算法的最小值邊界變異策略04-27

基于松弛策略解半無限規劃模型的修正算法04-30

基于劃分和重分布的粒子群算法及優化策略04-25

基于多重分值分布的題庫組卷策略和算法04-29

心算法04-30