隨機單調條件下帶Poisson跳的倒向隨機微分方程解的存在唯一性

討論了帶跳的BSDE:Yt=ξ+∫Ttf(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdMs,0≤t≤T,其中驅動過程Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一個r維的標準Winner過程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T是一族相互獨立的Poisson過程,且W和N相互獨立,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)T為其參數,定義Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))T為一族補償Poisson過程,其中Qi(t)=λ-(1)/(2)i[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.通過構造函數逼近序列的方法,證明了飄移系數f關于y滿足隨機單調,關于z滿足隨機Lipschitz條件下,上述方程適應解的存在唯一性問題,并對文[9]中常系數線性增長條件作了改進.

作 者： 謝臻赟 夏寧茂 XIE Zhen-yun XIA Ning-mao   作者單位： 華東理工大學,數學系,上海,200237  刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.63  關鍵詞： 帶跳倒向隨機微分方程   隨機單調   存在唯一性  

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