二元極值分布混合模型的矩估計

極值理論在各個領域得到了越來越多的關注和應用,尤其是多元極值分布.而矩估計是一種經典的參數估計方法,計算簡單且具有某些優良性,本文給出邊緣為標準指數分布的二元極值混合模型相關參數的矩估計及其漸近方差.并將其與極大似然估計的漸近方差比較,結果表明矩估計是一個較好的估計.

作 者： 尹劍 史道濟 YIN JIAN SHI DAOJI   作者單位： 天津大學數學系;南開大學天津大學劉徽應用數學中心,天津,300072  刊 名： 應用概率統計  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS  年，卷(期)： 2008 24(3)  分類號： O213  關鍵詞： Copula   二元極值分布   混合模型   矩估計   漸近方差  

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