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基于Zipf分析的Brent原油價格行為的實證研究
對國際汽油主要基準價格--Brent原油價格時間序列,結合投機者的投資時間尺度τ和收益預期ε進行研究,運用Zipf分析方法,將石油價格的τ-收益率序列映射為三字符序列(絕對頻率)和二字符序列(相對頻率);通過在不同的時間標度下分析序列中價格波動的漲跌信息,得到價格看漲概率與看跌概率的偏差并結合τ和ε進行了初步分析;通過對絕對和相對頻率的分析,探討了τ和ε對于價格行為的影響.
范英,魏一鳴,FAN Ying,WEI Yi-ming(中國科學院科技政策與管理科學研究所,北京,100080)
刊 名： 復雜系統與復雜性科學 ISTIC 英文刊名： COMPLEX SYSTEMS AND COMPLEXITY SCIENCE 年，卷(期)： 2006 3(1) 分類號： N94 F206 關鍵詞： Brent原油價格 Zipf分析 收益預期 投資時間尺度【基于Zipf分析的Brent原油價格行為的實證研究】相關文章：
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