基于EGARCH-VaR模型的滬深股市風險分析研究

根據證券收益的基本特性,對上證指數和深證指數收益率序列分別構建基于正態分布、t分布和GED分布的EGARCH模型及EGARCH-M模型.通過計算兩種模型在三種分布下的VaR值,對滬深股市風險進行分析.分析結果表明,深圳股市比上海股市有更大的風險,基于GED分布假定下的EGARCH-M模型能更好的反映收益率的風險特性.

作 者： 殷俊強 何春雄 YIN Jun-qiang HE Chun-xiong   作者單位： 華南理工大學數學科學學院,廣州,510640  刊 名： 科學技術與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 8(12)  分類號： O213  關鍵詞： VaR   EGARCH模型   EGARCH-M模型   后驗測試  

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